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本文在约化模型中研究了含有交易对手信用风险的可转换债券的定价问题.我们假设市场中可转换债券的违约强度过程和无风险利率过程均满足Vasicek模型,通过引入测度变换的方法导出了该模型中可转换债券的定价表达式.此外,我们通过数值分析展示了模型的参数变化对可转换债券价值的影响.
约化模型中含有交易对手信用风险的可转换债券的定价
【摘 要】
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本文在约化模型中研究了含有交易对手信用风险的可转换债券的定价问题.我们假设市场中可转换债券的违约强度过程和无风险利率过程均满足Vasicek模型,通过引入测度变换的方法
【机 构】
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苏州大学金融工程中心和数学科学学院,苏州市职业大学数理部
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2016年5期
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