【摘 要】
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内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法。本
【机 构】
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中央财经大学财经研究院; 中信银行西安分行; 山西财经大学财政金融学院 北京; 100081; 陕西西安; 710061; 山西太原;
【基金项目】
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国家自然科学基金“关于构建我国商业银行内部评级体系的研究”(70473054);山西省高校青年学术带头人基金“现代商业银行操作风险问题研究”;山西省自然科学基金“银行信用风险、市场风险和流动性风险综合度量技术研究”(20041008)
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内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法。本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手,分别运用保险精算法与Copula函数对内部衡量法进行了深入的研究,提出了基于中等频数和中等损失情况下的内部衡量法计算公式,并设计了一个通过内部衡量法度量操作风险的使用框架。
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