【摘 要】
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为研究包商银行这类区域性商业银行的风险暴露对我国上市银行系统性风险的影响，本文提出Vine Copula SCCA半参数模型，基于2013—2019年我国上市银行数据构建银行业整体及三大类银行机构的联合预期损失分布，并计算联合预期亏损作为系统性风险度量指标。该模型融入R-Vine Copula函数和半参数建模思想，放宽了传统SCCA模型关于风险相依结构和边际分布的假设，提升了国内银行业系统性风险测
【基金项目】
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国家社会科学基金重点项目“我国绿色金融核算理论与方法研究”（19AZD010）； 中央高校基本科研业务项目“金融大数据分析与金融计量创新团队”（JBK1805004）；
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为研究包商银行这类区域性商业银行的风险暴露对我国上市银行系统性风险的影响，本文提出Vine Copula SCCA半参数模型，基于2013—2019年我国上市银行数据构建银行业整体及三大类银行机构的联合预期损失分布，并计算联合预期亏损作为系统性风险度量指标。该模型融入R-Vine Copula函数和半参数建模思想，放宽了传统SCCA模型关于风险相依结构和边际分布的假设，提升了国内银行业系统性风险测度的适应性，从而更加科学地测度我国银行业系统性风险的演变特征。研究发现，相较于传统SCCA模型，Vine Copula SCCA半参数模型成功捕捉到包商银行两次延披年报和被接管所预示的潜在风险暴露危机，能更好地刻画上市银行系统性风险的演变轨迹。本文给出更加合理的系统性风险测度模型，为我国区域性商业银行的高质量发展、风险防控以及相关监管政策的制定提供借鉴参考。
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