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研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程（BsDE）理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对最优消费和投资决策的影响.
Knight不确定下考虑保险和退休的最优消费-投资和遗产问题研究
【摘 要】
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研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程（BsDE）理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.
【机 构】
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安徽工程大学金融工程系,西安科技大学管理学院
【出 处】
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运筹学学报
【发表日期】
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2014年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金（Nos.71171003,71271003,71210107026）,安徽省自然科学基金（No.10040606003）,安徽省高校自然科学基金（Nos.KJ20128019,KJ20138023）.
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