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本文用无套利方法分析有摩擦金融市场中利率的期限结构.对存在有限个债券和离散有限个到期日以及存在成比例的交易费、买卖差价、税赋这三种摩擦的金融市场,引入了相容期限结构的概念,给出了相容期限结构和套利机会的存在性结果或充要条件及它们的识别与计算方法.
摩擦市场的利率期限结构的无套利分析
【摘 要】
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本文用无套利方法分析有摩擦金融市场中利率的期限结构.对存在有限个债券和离散有限个到期日以及存在成比例的交易费、买卖差价、税赋这三种摩擦的金融市场,引入了相容期限结
【机 构】
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中山大学岭南学院金融系; 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所; 香港城市大学计算机科学系 广州; 510275; 北京; 100080;
【出 处】
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系统科学与数学
【发表日期】
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2002年03期
【基金项目】
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国家自然科学基金（10171115）;国家杰出青年基金;教育部人文社会科学研究“十五”规划项目（01JA630009）;广东省自然科学基金（011193）;香港 RGC项目及香港城市大学战略基金资助课题.
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