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考虑一种相依索赔风险模型,其中每次索赔发生时根据索赔额的大小可随机产生一延迟的副索赔.采用Laplace变换方法,给出了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,并研究了重尾分布时最终破产概率的极限上下界.
一类相依索赔风险模型的破产概率问题研究
【摘 要】
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考虑一种相依索赔风险模型,其中每次索赔发生时根据索赔额的大小可随机产生一延迟的副索赔.采用Laplace变换方法,给出了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,并研究了重尾分
【机 构】
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西北工业大学应用数学系
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
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