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应用系统自组织临界理论、突变及混沌理论等，对2006年1月至2009年4月的美国标准普尔500指数进行对数收益序列分形检验、统计分析和分形维计算，揭示了美国金融危机爆发前后三个不同时段的系统复杂性。结果表明：金融系统会经由危机前的系统内部相关性较弱状态演化到危机显现期的具有系统长程相关性的自组织临界状态，当金融危机全面爆发时，金融系统会进入宏观无序、微观有序的混沌状态。