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基于跳-扩散过程的资产-负债模型研究
基于跳-扩散过程的资产-负债模型研究
来源 :江西科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiangchong122
【摘 要】
:
数理方法的应用能够解决投资者在实际投资中所遇到的各种投资组合问题,为投资者提供合理的理论依据。通过在现有的资产-负债模型中加入带跳部分,以达到进一步优化模型的目的,建
【作 者】
:
张文
【机 构】
:
暨南大学经济学院统计学系
【出 处】
:
江西科学
【发表日期】
:
2013年4期
【关键词】
:
投资组合选择
跳-扩散过程
资产-负债模型
Portfolio selection
Jump-diffusion process
Asset-liabili
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数理方法的应用能够解决投资者在实际投资中所遇到的各种投资组合问题,为投资者提供合理的理论依据。通过在现有的资产-负债模型中加入带跳部分,以达到进一步优化模型的目的,建立更为合理的资产-负债模型,从而让投资组合选择在跳-扩散过程下的资产-负债模型中更加具有理论和现实意义。
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