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由于在现实的金融活动中投资与贷款常常同时存在,本文提出了具有VaR约束和无风险投资与贷款并存的证券组合优化模型,在证券收益率服从正态分布的前提下,给出有效投资比例的解析形式.
VaR约束下的无风险投资和贷款并存的证券组合优化模型
【摘 要】
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由于在现实的金融活动中投资与贷款常常同时存在,本文提出了具有VaR约束和无风险投资与贷款并存的证券组合优化模型,在证券收益率服从正态分布的前提下,给出有效投资比例的解
【机 构】
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宁夏医学院数理教研室
【出 处】
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固原师专学报
【发表日期】
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2005年6期
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