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本文研究了证券市场中假设利率受随机因子影响,给出多项股票和债券的价格模型和相应的最优控制模型,并运用随机动态规划方法,给出投资组合形式得到了最优投资组合的解。
受随机因子影响投资组合问题的探究
【摘 要】
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本文研究了证券市场中假设利率受随机因子影响,给出多项股票和债券的价格模型和相应的最优控制模型,并运用随机动态规划方法,给出投资组合形式得到了最优投资组合的解。
【机 构】
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鹤壁汽车工程职业学院
【出 处】
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智富时代
【发表日期】
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2016年9X期
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