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在对单时期证券市场的研究中，从构造线性方程组的角度出发，通过线性方程组解的存在情况来判断套利机会是否存在，借助解的形式构造出使得套利机会存在的交易策略．同时，在此基础上利用Farkas引理推导出关于套利机会与风险中性测度关系的一个充分条件．
单时期证券市场中套利机会的判别法
【摘 要】
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在对单时期证券市场的研究中，从构造线性方程组的角度出发，通过线性方程组解的存在情况来判断套利机会是否存在，借助解的形式构造出使得套利机会存在的交易策略．同时，在此基础上利
【机 构】
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上海工程技术大学基础教学学院
【出 处】
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上海工程技术大学学报
【发表日期】
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2009年2期
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