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主要研究多维时变扩散模型中收益参数向量的估计问题.基于离散观测样本,利用局部线性拟合的方法,得到了时变漂移参数向量的局部复合分位回归估计,并证明了估计量的渐近正态性.同时,给出了估计量的渐近偏差和渐近方差.
时变扩散模型中收益参数向量的局部复合分位回归估计
【摘 要】
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主要研究多维时变扩散模型中收益参数向量的估计问题.基于离散观测样本,利用局部线性拟合的方法,得到了时变漂移参数向量的局部复合分位回归估计,并证明了估计量的渐近正态性
【机 构】
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河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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河南师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2019年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金(U1504701),河南师范大学博士科研启动课题(qd15184).
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