论文部分内容阅读
本文考虑分数跳-扩散过程下几何平均亚式期权定价问题。首先,将分数型It公式推广到分数跳-扩散情形。其次,利用分数跳-扩散It公式,给出了分数跳-扩散环境下Black-Scholes偏微分方程。最后,通过求解偏微分方程,获得了分数跳-扩散环境下几何平均亚式看涨、看跌期权定价公式。
分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型
【摘 要】
：
本文考虑分数跳-扩散过程下几何平均亚式期权定价问题。首先,将分数型It公式推广到分数跳-扩散情形。其次,利用分数跳-扩散It公式,给出了分数跳-扩散环境下Black-Scholes
【机 构】
：
西安工程大学理学院,西北工业大学应用数学系
【出 处】
：
工程数学学报
【发表日期】
：
2010年6期
【基金项目】
：
陕西省教育厅自然科学专项基金（09JK464）~~
其他文献
<正>在持续十年大规模宽松和接近零利率政策后,北京时间17日凌晨,美联储终于宣布加息0.25个百分点。美元加息"靴子"落地对人民币汇率和中国资本流出会否形成压力,对中国宏观
本文研究的是非柱状区域中关于可变粘性的Navier-Stokes方程的解的存在性与唯一性。借助于加罚方法和速度法，文中给出了空间维数不大于4时其解的存在性以及维数不大于3时解的
本文研究非线性扩散方程的精确解，文中分别给出非线性扩散方程在推广旋转群和推广伸缩群上不变时满足的条件，并且利用推广旋转群和推广伸缩群构造方程的精确解，最后，给出了非线性