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基于经验似然方法的Value-at-Risk估计
基于经验似然方法的Value-at-Risk估计
来源 :重庆理工大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:Horus_Ra
【摘 要】
:
VaR(Value at Risk)是一种利用统计知识度量金融风险的方法,合理地确定GARCH模型是VaR计算的关键。针对这个问题,利用经验似然方法来估计VaR。模拟分析表明,经验似然方法比已有
【作 者】
:
于培超
孟昭为
【机 构】
:
山东理工大学理学院
【出 处】
:
重庆理工大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2010年8期
【关键词】
:
经验似然
GARCH模型
VAR
empirical likelihood
GARCH model
Value-at-Risk
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VaR(Value at Risk)是一种利用统计知识度量金融风险的方法,合理地确定GARCH模型是VaR计算的关键。针对这个问题,利用经验似然方法来估计VaR。模拟分析表明,经验似然方法比已有的方法简洁有效。
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