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期刊论文
证券组合的马尔可夫链分析
证券组合的马尔可夫链分析
来源 :青岛大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:silas20
【摘 要】
:
本文将证券价格的时间序列分解成趋势变动序列和马尔可夫序列,建立了证券组合收益的马尔可夫模型,并讨论了此模下长期投资的证券组合平均收益问题。
【作 者】
:
陈红
【机 构】
:
青岛大学数学系
【出 处】
:
青岛大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
1999年3期
【关键词】
:
证券组合收益
马氏链
证券市场
证券价格
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本文将证券价格的时间序列分解成趋势变动序列和马尔可夫序列,建立了证券组合收益的马尔可夫模型,并讨论了此模下长期投资的证券组合平均收益问题。
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