【摘 要】
：
风险平价策略追求投资组合风险敞口的均衡,即组合内所有资产拥有相同的风险贡献。选取我国资本市场上股票、期货和债券的资产指数序列,考察了2007年1月至2018年6月风险平价策
【机 构】
：
湖南财政经济学院学报编辑部,湖南师范大学商学院
【基金项目】
：
国家社科基金项目"我国资本空间流动对区域经济发展的影响机制研究"(项目编号:14BJL086)
论文部分内容阅读
风险平价策略追求投资组合风险敞口的均衡,即组合内所有资产拥有相同的风险贡献。选取我国资本市场上股票、期货和债券的资产指数序列,考察了2007年1月至2018年6月风险平价策略的绩效表现,并比较了标准差、Garch波动率、Beta系数及VaR值四种风险测度方法在构造风险平价策略时的优劣。结果发现,在我国资本市场上进行大类资产配置时,风险平价策略是有效的,采用VaR方法对风险进行测度时效用最高,而基于Beta的风险平价策略表现最不稳定。对于投资者的大类资产配置实务而言,一方面可以采用风险平价策略构造投资组合实
其他文献
长鼓舞是盘瑶支系的主要文化特征之一,蕴藏着有关盘瓠及祖先历史、生产生活的族群集体记忆。各地瑶族不同特色的长鼓舞文化内容是"多元",打鼓跳舞祭祖的共同内容是"一体",长
为了更好地保护阿尔巴斯白绒山羊这一优良的地方品种,采取同期发情及超数排卵技术,对34只羊进行了手术法胚胎回收。结果表明：34只供体羊共冲出胚胎244枚,其中可用胚胎215枚,冷
目的对两种长效干扰素α融合蛋白原料药的理化特性多项指标开展分析和进行比较。方法利用基因工程技术分别构建了可高效表达重组人血清白蛋白／干扰素α2a融合蛋白（rHSA／IFNα2a）
我会常务理事谢恬教授获得2016年度何梁何利基金科学与技术创新奖。这也是我国中医学、中西医结合学界在此次颁奖大会上唯一的获奖者。
学科德育的研究就是对学科中德育目标的分析、对学科内容中所蕴涵的德育素材的利用和挖掘以及学科教学过程中的教学方法、课堂氛围及教师的榜样对学生的道德影响的研究。目前
伴随信息时代的发展,文秘工作和档案管理工作在企业工作中的地位越来越重要,如何做好新时代的文秘工作和档案管理工作,是当前企业亟待解决的问题。本文结合笔者的工作经历,分