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市场风险是商业银行在日常经营活动中承担的主要风险之一.对市场风险管理不善,会给银行业带来重大损失.上个世纪80年代美国的储蓄银行业危机,90年代英国的巴林兄弟银行倒闭案等,均与利率波动、衍生品的价格波动等市场风险密切相关.
VaR模型及对银行资本要求影响的实证
【摘 要】
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市场风险是商业银行在日常经营活动中承担的主要风险之一.对市场风险管理不善,会给银行业带来重大损失.上个世纪80年代美国的储蓄银行业危机,90年代英国的巴林兄弟银行倒闭案
【机 构】
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浙江工商大学金融学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2007年1期
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