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沪深300股指期货的推出为投资者提供了多种投资策略。文章根据跟踪误差最小原则,利用模拟退火算法构建出最优ETF组合来模拟沪深300股指现货。然后,通过考虑融资融券成本、股利派发、跟踪误差等因素的影响,采用真实交易数据,对沪深300股指期货的期现套利进行了一次展现。结果表明,我国股指期货市场存在着套利机会,投资者可通过套利操作获得收益。