【摘 要】
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搜集了2008年1月9日至2016年11月15日期间的黄金期货和现货价格的有效日频数据,分别选取黄金期货价格的异方差和异方差的平方根为波动项代理变量,拟合中国黄金期货价格波动性
【机 构】
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河海大学文天学院经济管理系,河海大学商学院
【出 处】
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淮北师范大学学报(哲学社会科学版)
论文部分内容阅读
搜集了2008年1月9日至2016年11月15日期间的黄金期货和现货价格的有效日频数据,分别选取黄金期货价格的异方差和异方差的平方根为波动项代理变量,拟合中国黄金期货价格波动性影响回归模型,开展中国黄金期货价格波动性对于黄金现货价格影响的实证研究。结果表明:条件异方差模型的GARCH项能够很好地拟合黄金期货价格波动,中国黄金期货价格的即期波动对黄金现价有显著影响,期货价格的即期波动对现货收益水平具有显著的负向效应。
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