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本文利用Granger因果检验模型、协整检验模型以及误差修正模型对中国A股市场和H股市场的指数-9个股股价分别进行了实证分析，发现在QFⅡ制度实施前后、汇率改革前后以及QDⅡ制度实施前后，A股市场与H股市场的联动性发生了显著的变化，从而检验了随着中国证券市场开放进程的不断推进，A股市场与H股市场的联动性越来越紧密。