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在多元统计分析中,分片逆回归在处理降维问题时十分有效。假设因变量Y和p维解释变量X满足Y=f（β1TX,…,βkTX,ε）,则可以通过分片逆回归估计由βi生成的子空间,从而达到降维的目的。其中涉及到对E[Cov（X｜Y）]或Cov[E（X｜Y）]的估计,对此Li（1991）、Zhu和Ng（1995）以及Tian和Li（2004）等人曾提出几种不同的估计方法。文章通过蒙特卡洛模拟对它们进行比较研究,发现Zhu和Ng的方法对函数形式不敏感,因而适用性较广;同时对Tian和Li（2004）的方法作了适当推广。