半方差风险计量模型的实证比较及改进研究

来源 :暨南学报：哲学社会科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xuan21456

【摘要】

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Markowitz的均值—方差模型存在方差无法真实反映现实中风险大小等问题 ,半方差风险计量模型则弥补了这一缺陷。通过沪市A股样本数据实证分析 ,发现目前四种测度的半方差风险

【作者】

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卫海英徐广伟

【机构】

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暨南大学MBA教育中心

【出处】

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暨南学报：哲学社会科学版

【发表日期】

：

2004年05期

【关键词】

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半方差风险计量模型实证分析

【基金项目】

：

暨南大学校科研和教改项目，全国统计科研项目

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Markowitz的均值—方差模型存在方差无法真实反映现实中风险大小等问题 ,半方差风险计量模型则弥补了这一缺陷。通过沪市A股样本数据实证分析 ,发现目前四种测度的半方差风险计量方法在衡量风险效果和资产配置效率方面还存在差异和不足 ,适用合理的半方差风险计量模型应在以上两方面都具有良好的特性从而满足有效衡量风险效果的条件

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