论文部分内容阅读
在研究马科维茨(Markowitz)证券投资组合模型的基础上,分析了该模型用方差度量风险的缺陷,进而提出用叉熵作为风险的度量方法,建立了均值-叉熵的投资组合优化模型.该模型计算简便,更易被一般投资人所使用.
均值-叉熵证券投资组合优化模型
【摘 要】
：
在研究马科维茨(Markowitz)证券投资组合模型的基础上,分析了该模型用方差度量风险的缺陷,进而提出用叉熵作为风险的度量方法,建立了均值-叉熵的投资组合优化模型.该模型计算
【机 构】
：
鞍山科技大学经济管理学院; 大连理工大学工业装备与结构分析国家重点实验室 辽宁鞍山114044; 辽宁大连116024;
【出 处】
：
数学的实践与认识
【发表日期】
：
2005年05期
【基金项目】
：
国家重点基础研究发展规划项目 (重点项目 G1 9990 3 2 80 5 )
其他文献
<正>我国律师制度恢复重建30多年来,律师群体构成、社会环境以及人们对律师的要求,都发生了很大变化。特别是律师业经过近10多年的快速发展,律师事务所普遍采用的提成或承包
文艺复兴名为"复兴",实为资产阶级思想在艺术领域的萌芽,是人性的解放、个性的表达.建筑作为独特的艺术,更是保守与进步争夺的纪念碑,具有深远的生命力与象征性.文艺复兴建筑
目的研究纳米银生物海绵的制备方法及其抑菌能力。方法含有硝酸银的壳聚糖等胶液经复合交联、冷冻干燥,最后经紫外线照射得载纳米银的生物海绵;扫描电镜观测纳米银粒径;扩散
<正>中医食性理论有寒、热、温、凉、平五性,如桂圆、羊肉是热性的;橘子、鸡肉是温性的;大米、猪肉是平性的;芹菜、鸭子是凉性的;西瓜、甲鱼是寒性的等。中医还笼统地将食物
<正>习近平总书记指出,各级领导干部都要树立和发扬好的作风,既严以修身、严以用权、严以律己,又谋事要实、创业要实、做人要实;要把学习弘扬焦裕禄精神作为一条红线贯穿教育
从艾米莉的人生遭际来看 ,《呼啸山庄》带有半自传的性质。作品通过对呼啸山庄的自然景色 ,男主人公的复仇行为 ,男女主人公的爱情描写表达了她向世俗抗争的意志和对自由的追
本文运用 SAS软件系统中的一些时间序列建模方法及回归分析方法对我国上海证券交易所的上证综合指数作了预测分析 ,得到了较高的预测精度 ,为预测股票市场的整体走势提供了一
现代社会刑事案件发生的趋势和特点决定了控制下交付这一复合的主动型侦查手段产生的必然性,社会防卫的要求决定了其存在的正当性,及时抓捕犯罪嫌疑人并有效收集固定证据让其
在现代统计分析方法基础上提出的稍做改进的主成分分析方法 ,遵循了统计数据的固有规律 ,同时抓住经济指标间的主要关系 ,实验证明这在物流网络节点城市的等级划分中发挥了有