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能源信息变量和金融信息变量的关系是能源经济学的重要课题。文章试图应用非参数时变Copula方法来检验石油价格与股票市场间的相关关系,发现石油价格和全球股票市场间的相关性随着时间变化而发生变化。通过度量尾部相依系数的变化趋势,两者之间的相关性在经济动荡或金融危机期间显著增强。
石油价格与股票市场的动态相关性分析
【摘 要】
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能源信息变量和金融信息变量的关系是能源经济学的重要课题。文章试图应用非参数时变Copula方法来检验石油价格与股票市场间的相关关系,发现石油价格和全球股票市场间的相关
【机 构】
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中国科学技术大学管理学院,中国银行业协会,上海证券交易所
【出 处】
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大连理工大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2017年4期
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