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应用小波理论提出一种股票市场建模及其预测的方法，以上证综指为例进行了实证研究，并从吸引子结构的观点进一步分析了预测精度提高的原因。采用此方法进行股市预测，首先要应用小波理论对股指收益率序列进行分解，得到低频和高频部分；然后在此基础上作进一步分析，以确定各部分存在混沌特性；再应用混沌理论分别建立低频和高频部分的预测模型，对低频和高频部分进行预测；最后应用小波理论对混沌模型预测的结果予以重构，实现对原始收益率序列的预测。研究结果表明，该方法具有较高的精度，并具有极大的应用前景。