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通过向量自回归模型和多元GARCH-BEKK模型对沪市工业、商业和地产行业之间的均值过程和条件方差过程的信息溢出效应分析发现,三个行业间存在收益过程的单向溢出效应,且除工业类对商业类股价波动的溢出效应不明显之外,其它均存在显著的波动双向溢出效应。
沪市不同行业间信息的溢出效应研究
【摘 要】
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通过向量自回归模型和多元GARCH-BEKK模型对沪市工业、商业和地产行业之间的均值过程和条件方差过程的信息溢出效应分析发现,三个行业间存在收益过程的单向溢出效应,且除工业
【机 构】
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安徽工业大学管理科学与工程学院,安徽工业大学经济学院
【出 处】
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安徽工业大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2009年3期
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