信用风险量化管理模型KMV在银行的应用

来源 :金融经济:下半月 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aqgcsw2
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【正】 2004年6月26日,巴塞尔新资本协议正式对外公布。新协议是建立在风险计量和风险管理技术基础之上的,它不仅要提高风险敏感度,而且还要把风险敏感度与提高大银行的风险计量和管理方法联系起来。也就是鼓励银行应用高级内部评级法和高级计量法对信用风险进行度量,而信用风险量化模型是高级计量法的一个重要内容。巴塞尔委员会决定各国于2006年底实施新协议。在2004年至2006年间,银行和监管当局将根据新协议的各项标准,建立和调整各项体系和程序。新协议一旦问世,国际金融市场的参与者及
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