【摘 要】
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死亡率预测是人口预测、长寿风险度量以及寿险公司产品定价和风险管理的基础.在死亡率预测模型中,Lee-Carter模型被广泛采用,但关于Lee-Carter模型的理论分布函数、期望和方
【机 构】
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中国人民大学统计学院,北京100872;内蒙古财经大学统计与数学学院,内蒙古呼和浩特010070;中国人民大学统计学院,北京,100872
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死亡率预测是人口预测、长寿风险度量以及寿险公司产品定价和风险管理的基础.在死亡率预测模型中,Lee-Carter模型被广泛采用,但关于Lee-Carter模型的理论分布函数、期望和方差等分布特征,并没有专门的研究.本文在文献研究的基础上,对Lee-Carter模型进行了完整的理论研究,给出了完整的Lee-Carter模型理论分布和区间预测表达式,为相关研究提供了可靠的理论依据.同时,对传统的Lee-Carter预测区间估计方法和文中给出的区间预测估计方法进行了对比研究,发现使用传统Lee-Carter预测区间估计方法得到的预测区间较窄,对长寿风险存在低估,在预测时间较短时,这种低估更严重.
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