基于CPLC方法的Tobit模型构建指数跟踪的实证研究

来源 :中南民族大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：yhbin2yhbing

【摘要】

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在借鉴国外有关研究成果的基础上,建立了基于CPLC方法的Tobit模型构建指数跟踪,在目标函数中增加一个与组合权重绝对值总和成比例的惩罚参数,并利用上证180历史数据进行实证

【作者】

：

封文丽武金存

【机构】

：

河北经贸大学金融学院

【出处】

：

中南民族大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2010年4期

【关键词】

：

指数跟踪跟踪误差惩罚参数 index tracking tracking error penalized parameter

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在借鉴国外有关研究成果的基础上,建立了基于CPLC方法的Tobit模型构建指数跟踪,在目标函数中增加一个与组合权重绝对值总和成比例的惩罚参数,并利用上证180历史数据进行实证检验,通过跟踪基准指数能力、比较样本外绩效和样本外优越性指标,表明新模型不但调整稳定了优化过程,而且提高了样本外的跟踪效果.

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