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股票选取及其权重分配是股票投资的两个重要步骤。通过动量策略进行股票选取。在Black-Litterman模型的基础上,结合CCC-GARCH(1,1)模型,由历史数据得到量化观点,形成新的投资组合模型。实证检验表明,该模型给出的投资策略能获得较好的超额收益,具有一定的实用性。
基于B-L模型的股票投资组合
【摘 要】
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股票选取及其权重分配是股票投资的两个重要步骤。通过动量策略进行股票选取。在Black-Litterman模型的基础上,结合CCC-GARCH(1,1)模型,由历史数据得到量化观点,形成新的投资
【机 构】
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广州大学数学与信息科学学院,
【出 处】
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现代经济信息
【发表日期】
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2015年19期
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