【摘 要】
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针对集装箱运费衍生品市场信息有效性反映市场运作效率和衍生品的价格发现功能,根据集装箱运费衍生品欧洲航线主力合约价格样本量小、价格变动不服从正态分布的特点,采用Wild
【机 构】
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上海海事大学经济管理学院,航运产业与区域经济研究中心
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针对集装箱运费衍生品市场信息有效性反映市场运作效率和衍生品的价格发现功能,根据集装箱运费衍生品欧洲航线主力合约价格样本量小、价格变动不服从正态分布的特点,采用Wild bootstrap方差比检验分析市场信息的有效性.对全部静态样本和移动窗样本的Wild bootstrap方差比检验的结果均表明,集装箱运费衍生品价格不服从随机游走假设,不能认为市场信息有效,价格发现功能没有充分发挥.
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