一国内外能源价格的非线性特征研究--以原油和天然气为例

来源 :中国石油大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangjue419
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基于BDS法和替代数据法,对布伦特原油现货价、大庆原油现货价以及NYMEX天然气期货价和亨利中心天然气现货价的日数据进行了非线性特征检验。研究表明,上述能源价格收益率不服从正态分布,存在长相关特征并具有一定的非线性结构。在替代数据法检验时发现,嵌入维数小于6时,上述能源价格的原始数据和替代数据没有显著性差异,表明在维数低于6时,可以用少于6个经济变量进行线性模拟,以对相关能源价格进行短期预测,以便为中国能源政策制定及能源行业的科学发展提供有益启示。
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