养老基金管理的常方差弹性模型及Legendre变换-对偶解法

来源 :系统工程理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户：goodywq2008

【摘要】

：

文章主要为待遇预定制养老基金的管理建立常方差弹性(CEV)模型,给出了相应的非线性Hamilton-Jacobi-Bellman偏微方程,应用Legendre变换将其转化为线性偏微方程,建立对偶问题.

【作者】

：

肖建武秦成林

【机构】

：

中南林学院商学院,湖南,长沙,410004上海大学理学院,上海,200436;

【出处】

：

系统工程理论与实践

【发表日期】

：

2005年9期

【关键词】

：

常方差弹性(CEV) Hamilton-Jacobi-Bellman方程 Legendre变换对偶待遇预定制养老基金

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

文章主要为待遇预定制养老基金的管理建立常方差弹性(CEV)模型,给出了相应的非线性Hamilton-Jacobi-Bellman偏微方程,应用Legendre变换将其转化为线性偏微方程,建立对偶问题.通过对偶问题的求解,从而求得原问题的精确解析解,确定风险资产和无风险资产的投资比例,以及养老金缴费水平,最终实现养老基金管理的最优资产配置和最低缴费水平.

其他文献

城镇体系要素分享空间的分维描述及其计算方法

运用城镇体系各要素相关作用的分维构建矩阵,求出最大特征值对应的特征向量;然后利用城市内部各元素的分维关系,确定区域城镇对资源吸引能力的向量,从而表征了城镇体系的要素

期刊

城镇体系分享空间分享系数分形分维

豫北地区城镇体系演化特征的R/S分析

运用分形理论和R/S分析方法讨论了豫北地区城镇体系的演化特征.研究区内的城市人口、产值、规模分布的分维等指标的Hurst指数都大于0.5,但数值有差异.结果显示,在一定时期内

期刊

豫北地区城镇体系分形分维Hurst指数R/s分析

半夏组织培养快速繁殖的研究

用半夏珠芽作外植体,在添加IAA3.0mg/L和BA0.5mg/L的MS固体培养基上可诱导出一种乳白色生长快的愈伤组织.愈伤组织在不合激素的MS固体培养基上可一步分化成完整小植株,在液体

期刊

半夏组织培养块茎移栽

临界点原理在积分方程中的应用

利用Banach空间中临界点原理,给出了积分方程广义解的多重性.当连续可微泛函I是偶函数时,证明了其更强的结果.

期刊

临界点原理积分方程紧线性映射

加强内部管理提高学报质量工作成绩显著

期刊

内部管理学报质量

风险投资退出决策的复合模型研究

针对多阶段风险投资过程中信息不对称性以及收益不确定性的特征,在考虑投资策略组合的基础上,采用不完全信息静态博弈理论和动态规划方法,构造了股权债权混合投资时,目标函数

期刊

风险投资退出决策复合模型不完全信息静态博弈动态规划

Al-Ni-Cr系合金中的准晶相关相

为了研究Al-Ni-Cr系合金中是否存在准晶及其相关相 ,对Al75Ni1 5Cr1 0 合金进行了实验研究 .比较XRD与TEM实验结果 ,在Al75Ni1 5Cr1 0 合金中发现了十次准晶的 [3/2 ,3/2 ]相

期刊

准晶相关十次准晶相关晶体相XRD图谱

索引、文摘与科学技术论文

索引、文摘与科学技术论文李秀兰（信阳师范学院图书馆）据报道，１９９５年北京大学校学术委员会宣布：青年教师所著科技论文、专著被《ＳＣＩ》引用，将作为申报职称的一个必要条件。《ＳＣＩ》为什么有如

期刊

索引科学学术委员会重点大学青年教师科技论文大学校专著职称申报北京

中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会第九届年会征文通知

期刊

中国经济系统工程学会专业委员会年会

巴比妥酸衍生物电子能谱的研究

利用紫外 -可见吸收光谱和荧光光谱 ,研究了双巴比妥酸衍生物的结构与性质关系 .结果表明 ,对于D -π -A结构的巴比妥酸分子 ,最大吸收波长λmax是分子内电荷转移所致 .该化

期刊

巴比妥酸电子能谱电荷转移

养老基金管理的常方差弹性模型及Legendre变换-对偶解法

与本文相关的学术论文