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从投资者的角度,在担保方存在信用风险的背景下,研究了可转债的定价问题.假设债券发行方和担保方的违约过程服从泊松过程,并考虑债券发行方违约后公司股价发生跳跃,通过对冲,建立了偏微分方程模型,并求出了显式解,最后通过计算,分析各参数对模型结果的影响.
基于担保方信用风险的可转债定价问题研究
【摘 要】
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从投资者的角度,在担保方存在信用风险的背景下,研究了可转债的定价问题.假设债券发行方和担保方的违约过程服从泊松过程,并考虑债券发行方违约后公司股价发生跳跃,通过对冲,
【机 构】
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上海师范大学商学院,上海师范大学数理学院
【出 处】
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上海师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2014年2期
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