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在分析中小企业融资的现状及问题的基础上,从中小企业融资和银行风险管理两方面需求出发,创新性设计了一款带担保的双边信用违约互换产品:利用资产担保和第三方担保,重构信用违约互换交易模式。运用KMV模型和现金流模型,计算合约标的公司的违约率以及各个参与主体的收益。通过蒙特卡罗仿真,发现该产品能够降低企业贷款的风险程度,提高银行和公司整体的现金流入。该研究结果为解决中小企业融资问题提供了新思路。