【摘 要】
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以投资期限的划分为分界点 ,提出了静态和动态两种类型的金融风险度量方法。以风险度量的一致性标准为纽带 ,分析和证明了动态风险度量的一致性。最后 ,对一般概率通过函数变
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目 ( 70 1710 0 1)
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以投资期限的划分为分界点 ,提出了静态和动态两种类型的金融风险度量方法。以风险度量的一致性标准为纽带 ,分析和证明了动态风险度量的一致性。最后 ,对一般概率通过函数变换 ,应用 Choquet积分思想 ,对动态一致性风险度量的特征进行了探讨 ,指出它在实际应用中为多期风险度量方法提供的理论依据 ,对长期组合投资具有重要的现实指导意义。
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