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文章以上海股票市场486家上市公司的数据为样本,对套利定价模型在我国证券市场的有效性进行了检验。实证结论表明:公司规模、市值与账面价值比以及市盈率对股票收益率没有显著影响,股票市场价格的变动是随机的,即套利定价模型在上海股票市场是无效的。
套利定价模型在上海股票市场的有效性检验
【摘 要】
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文章以上海股票市场486家上市公司的数据为样本,对套利定价模型在我国证券市场的有效性进行了检验。实证结论表明:公司规模、市值与账面价值比以及市盈率对股票收益率没有显
【机 构】
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长沙理工大学经济学院
【出 处】
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长沙理工大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2004年04期
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