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作为离散时间复合二项模型的连续化版本，连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型．先将风险模型纳入PDMP框架，借助广义生成算子理论，推导出模型期望折扣罚函数满足的（脉冲）积分微分方程，并对初始准备金为整数的情形给出其满足的迭代公式，最后得到模型破产概率满足的表达式．
基于鞅方法的连续时间复合二项风险模型破产问题分析
【摘 要】
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作为离散时间复合二项模型的连续化版本，连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型．先将风险模型纳入PDMP框架，借助广义生成算子理论，推导出模型期望折扣罚函数满足的（脉冲
【机 构】
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天津工业大学理学院,天津科技大学理学院
【出 处】
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天津工业大学学报
【发表日期】
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2012年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（10871102）
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