【摘 要】
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美式看跌期权最优实施边界具有单调非减和凸性质,为寻找符合性质的数值解法,本文对非线性最优实施边界问题提出了牛顿迭代格式。通过数值试验分析得出牛顿迭代法下复合梯形格
【机 构】
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太原工业学院理学系,青海大学基础部
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美式看跌期权最优实施边界具有单调非减和凸性质,为寻找符合性质的数值解法,本文对非线性最优实施边界问题提出了牛顿迭代格式。通过数值试验分析得出牛顿迭代法下复合梯形格式的图形符合最优实施边界性质,并与不动点迭代法下的复合梯形格式求解的最优实施边界进行了比较,得到两种方法求解的最优实施边界数值解误差非常小。
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