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采用1990年1月以来居民消费价格指数（CPI）的月度数据，运用随机域回归模型、系列随机域的非线性检验方法和贝叶斯估计方法，对中国通货膨胀率与通货膨胀不确定性的关系进行了实证分析。研究发现：通货膨胀率与通货膨胀之间具有双向关系。通货膨胀率引起了通货膨胀不确定性，两者呈现U型关系；较高的通货膨胀不确定性引起通货膨胀率先升后降，呈现倒U曲线关系。