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多期动态资产负债管理模型的研究—Mean-Field方法的应用
多期动态资产负债管理模型的研究—Mean-Field方法的应用
来源 :金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lkajdofaief
【摘 要】
:
本文在均值–方差准则下考虑有负债的多期有现金流追加的投资选择问题,该问题的目标函数含有盈余期望的平方这一非线性项,不能直接利用动态规划方法求解。本文通过利用mean-f
【作 者】
:
梁雪
【机 构】
:
苏州科技大学数理学院
【出 处】
:
金融
【发表日期】
:
2017年1期
【关键词】
:
投资组合选择
动态规划
Mean-Field方法
【基金项目】
:
国家自然科学青年基金(11401419),江苏省自然科学青年基金(BK20140279)
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本文在均值–方差准则下考虑有负债的多期有现金流追加的投资选择问题,该问题的目标函数含有盈余期望的平方这一非线性项,不能直接利用动态规划方法求解。本文通过利用mean-field方法,扩大状态空间和策略空间,使得原问题可以利用动态规划原理得出最佳策略,进而通过迭代计算,得到了有效前沿。
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