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文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价，假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备，等价鞅测度不唯一，采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测度。最后得到了可转换债券的价格公式并且提供了数值结果。
跳扩散模型下具有随机利率的可转债定价
【摘 要】
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文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价，假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备，等价鞅测度不唯一，采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测
【机 构】
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南京审计学院数学与统计学院,华东师范大学金融与统计学院,宁波大学数学系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2013年20期
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