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股市有效性的定量检验方法很多，但都是对所有价格信息进行全程检验。中国股市由于早期价格管制造成的单边走势，用一般方法需要很长的数据量才能克服这种游程数不足的惯性。本检验方法以一年时间段考察股市有效性的变化，并用动态的累计算法计算，可实时监测股市有效性的走向，为证券监管部门提供政策调整依据。
动态过拟合F统计量检验股市有效性
【摘 要】
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股市有效性的定量检验方法很多，但都是对所有价格信息进行全程检验。中国股市由于早期价格管制造成的单边走势，用一般方法需要很长的数据量才能克服这种游程数不足的惯性。本检
【机 构】
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南开大学国际经济研究所!天津,中国人民解放军运输工程学院!天津
【出 处】
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天津大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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1999年1期
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