【摘 要】
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干散货运输市场与全球经济发展息息相关.重大政治、经济事件的冲击会改变干散货运输市场的供求关系,进而影响运输价格.首先运用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型分析了中美贸易争端
【机 构】
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上海海事大学 经济管理学院,上海201306
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干散货运输市场与全球经济发展息息相关.重大政治、经济事件的冲击会改变干散货运输市场的供求关系,进而影响运输价格.首先运用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型分析了中美贸易争端对中国进口干散货航运价格波动性的影响,然后通过事件研究法分别探究了中美贸易争端中负向冲击事件和正向冲击事件对中国进口干散货航运价格的短期影响.结果表明:首先,中国进口干散货航运价格的波动率随中美贸易争端的升级而变大;其次,中国进口干散货航运市场对中美贸易争端有预期,航运价格在事前就有所反应;再次,与正向冲击事件相比,负向冲击事件对中国进口干散货航运价格的影响更大,持续时间更长;最后,中国进口煤炭航运价格受到的冲击大于进口大豆和镍矿.
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