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DF检验是单位根检验最常用的方法,实际应用时,必须按照一定的顺序选择三个检验模型,否则检验可能产生一定的偏误。文章通过蒙特卡罗模拟方法论证了如果不确定的缺少或不正确的增加一些确定项将分别导致第一类错误和第二类错误的概率变大,所以得出DF检验必须按照一定的顺序检验的结论。
DF检验模型误选对单位根检验的影响
【摘 要】
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DF检验是单位根检验最常用的方法,实际应用时,必须按照一定的顺序选择三个检验模型,否则检验可能产生一定的偏误。文章通过蒙特卡罗模拟方法论证了如果不确定的缺少或不正确
【机 构】
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浙江工商大学统计与数学学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年21期
【基金项目】
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浙江工商大学研究生科研创新基金资助项目
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