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FAVAR模型从高维宏观经济变量的数据信息集中提取包含丰富数据信息且少量的共同因子,基于共同因子和可观察到的变量建立VAR模型,弥补了VAR模型的缺陷。从模型理论基础、因子个数估计、模型估计方法及其应用,介绍了FAVAR模型,归纳了此模型在实际应用中面临的问题。
FAVAR模型的理论与应用综述
【摘 要】
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FAVAR模型从高维宏观经济变量的数据信息集中提取包含丰富数据信息且少量的共同因子,基于共同因子和可观察到的变量建立VAR模型,弥补了VAR模型的缺陷。从模型理论基础、因子
【机 构】
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河南财经政法大学
【出 处】
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黑龙江科学
【发表日期】
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2018年05期
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