【摘 要】
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金融资产的波动性在期权定价以及风险管理等领域起到至关重要的作用。本文通过对沪深300指数据建立GARCH模型,并在此基础上计算Va R值,改进了传统的方差-协方差计算方法,更好
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金融资产的波动性在期权定价以及风险管理等领域起到至关重要的作用。本文通过对沪深300指数据建立GARCH模型,并在此基础上计算Va R值,改进了传统的方差-协方差计算方法,更好的反映股票市场的风险。
The volatility of financial assets plays a crucial role in options pricing and risk management. In this paper, GARCH model is established for Shanghai-Shenzhen 300 index data and VaR value is calculated on this basis. The traditional variance-covariance calculation method is improved to better reflect the risk of the stock market.
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