【摘 要】
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2008年全球金融危机后,关于我国股市与美国股市间的相关性的研究受到越来越多学者的重视.本文刊用时变SJC Copula模型,研究在2007年1月至2019年3月期间中国大陆股市与美国股
【机 构】
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南京财经大学金融学院 江苏南京 210046
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2008年全球金融危机后,关于我国股市与美国股市间的相关性的研究受到越来越多学者的重视.本文刊用时变SJC Copula模型,研究在2007年1月至2019年3月期间中国大陆股市与美国股市的相依结构问题.研究表明,中美两国股市的上下尾相依系数均存在差别,同时下尾相依系数较上尾相依系数更大,因而股市间倾向于同时暴跌,具有较大的金融风险传染可能性.因此,本文认为我国在防范和化解金融风险的过程中,应采用差异化的策略,重点关注极端事件发生所造成的金融风险传染.
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