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在最大化生存概率和最大化终止时刻期望效用准则下，通过求解相应的HJB方程，获得了最优投资策略以及最优比例再保险策略的闭式解。这一研究结果易于实时操作，对投资者的决策有直接的指导意义。
保险公司最优投资及再保险策略
【摘 要】
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在最大化生存概率和最大化终止时刻期望效用准则下，通过求解相应的HJB方程，获得了最优投资策略以及最优比例再保险策略的闭式解。这一研究结果易于实时操作，对投资者的决策有直
【机 构】
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湖南大学经济与贸易学院,南京审计学院数学与统计学院
【出 处】
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财经理论与实践
【发表日期】
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2009年3期
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