【摘 要】
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交易成本与风险控制是保证期货市场有效性的两个关键要素。中国是个信用体系尚未健全的国家,围绕如何保证在风险全面可控的前提下降低交易成本这个问题,研究了组合交易大边保
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交易成本与风险控制是保证期货市场有效性的两个关键要素。中国是个信用体系尚未健全的国家,围绕如何保证在风险全面可控的前提下降低交易成本这个问题,研究了组合交易大边保证金算法与实现,提出在不依赖公共信用体系控制交易风险的情况下,对于相关度比较高的合约之间的组合交易行为,可以依照算法按相关性高低折抵收取组合保证金。实践证明,采用该算法后,组合交易保证金额度在大幅降低的同时仍足以覆盖风险,在类似信用状况的期货市场具有推广价值。
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